Friday 2 March 2018

Blog de sistemas de comércio adaptativo


Blog ATS.
O objetivo da AdaptiveTradingSystems é fornecer analistas e comerciantes com software de modelagem e sinais comerciais que estão entre os melhores disponíveis publicamente.
Qualidade e integridade são de extrema importância para as pessoas da AdaptiveTradingSystems. A sinergia é o resultado de nossos esforços mais recentes e é do mais alto padrão em todos os aspectos. O feedback do cliente foi excelente.
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
Postagens recentes.
Categorias.
Assine via.
Para receber postagens de blog via:
Seu endereço não será distribuído a mais ninguém.

Blog ATS.
Tutorial de Modelagem e Análise de Modelos.
Este artigo descreve a abordagem recomendada para construir modelos de timing de mercado. A sinergia é característica rica e bastante flexível, então variações completamente válidas no fluxo de trabalho apresentado aqui são possíveis. O objetivo do exemplo é construir modelos para negociar os futuros do SP no dia da negociação após o dia em que os sistemas são atualizados. Todos os negócios Leia mais sobre o Tutorial de Modelagem e Análise de Modelos [& hellip;]
RSI 2 e outros osciladores.
O oscilador RSI de 2 períodos é um indicador popular de preços de mercado sobre-comprados e vendidos em curto prazo. Eu queria saber se Synergy poderia ser usado para identificar modelos que usam RSI de 2 períodos. Por padrão, o período de um oscilador RSI na Synergy pode variar de 2 a 50. Supondo que o intervalo padrão não seja Leia mais sobre RSI 2 e Outros Osciladores [& hellip;]
Relatório de conjunto de sinergias.
O Ensemble Report é um relatório relativamente simples, mas muito útil. Quando uma execução de modelagem é concluída, a primeira tarefa é analisar os resultados exibidos no Relatório Ensemble. Nenhum modelo deve ser excluído da corrida de modelagem antes de visualizar este relatório. Se os modelos forem excluídos, as estatísticas exibidas no relatório não serão mais significativas. Leia mais sobre Synergy Ensemble Report [& hellip;]
Simulações avançadas em sinergia.
O Walk-Forward Simulator é usado para testar a estabilidade e a robustez de um determinado modelo de timing de mercado que foi mantido durante uma execução de mineração de dados Synergy. Provavelmente é o teste mais importante a ser aplicado ao considerar um modelo para uso. O Período de Pesquisa consiste em n linhas de dados de entrada que levam a Leia mais sobre as Simulações Avançadas em Sinergia [& hellip;]
Aplicação de mineração de dados de sinergia.
Após 4 longos meses de codificação e teste, o aplicativo de mineração de dados Synergy está completo. Synergy é um & # 8216; free standing & # 8217; Aplicação do Windows que constrói modelos com base em blocos funcionais e usa otimização de enxame de partículas para descobrir os melhores intervalos de parâmetros do modelo. Os modelos podem ser exportados como geradores de sinal Dakota 3. Os adotantes iniciais receberão uma informação detalhada sobre a aplicação Synergy Data Mining [& hellip;]
Ensemble Signal Trader Signal Generators.
Este artigo descreve como usar conjuntos de sinais comerciais dentro do Dakota 3 para construir um sistema comercial. Os sinais de sincronização de mercado contributivos podem ser originários de qualquer fonte, e. R, BioComp Profit, BioComp Patterns, BioComp Dakota 3. Os geradores de sinal incluídos no ATS Ensemble Signal Generators para Dakota 3 são usados ​​no artigo. Step Saiba mais sobre Ensemble Signal Trader Signal Generators [& hellip;]
S & # 038; P 500 Index (SPX) Sentiment Data (StockTwits)
Este artigo examina rapidamente o diário SPX Sentiment Data (StockTwits). A motivação é pura curiosidade. Ainda não há histórico suficiente para eu começar a usar dados dessa natureza para construir modelos de produção. Os dados podem ser baixados gratuitamente nesta página: quandl / data / PS1 / SPX_ST-SP-500-Index-SPX-Sentiment-Data-StockTwits Quando você cria uma conta Quandl, você recebe Leia mais sobre S & # 038; P 500 Index (SPX) Sentiment Data (StockTwits) [& hellip;]
Predictor de padrões de rubrica SP usando OHLC e médias móveis simples.
O Predictor de Padrão de Rubrica define padrões comparando os níveis de recursos de entrada, avalia os padrões de candidatos ao longo de um período de modelagem de arrasto e usa os padrões que têm sido historicamente bem-sucedidos caminhando para frente. A fase de construção do padrão é repetida a cada n barras. A inspiração para o Predictor de Padrões de Rubrica veio do Adaptrade Price Pattern Strategies and Price Leia mais sobre SP Predictor de Padrões de Rubrica Usando OHLC e Médias Movimentadas Simples [& hellip;]
SP Trend Pullback Dakota 3 System.
As estratégias de negociação de retrocesso de tendências são relativamente simples e tendem a funcionar em diferentes prazos e em uma ampla gama de valores mobiliários. Nós vamos construir um sistema Dakota 3 para o contrato de futuros do SP que vai por muito tempo quando ocorre um declínio de curto prazo em uma tendência de alta e diminui quando ocorre uma manifestação de curto prazo. Leia mais sobre SP Trend Pullback Dakota 3 System [& hellip;]
K-Step Ahead SVMPredictor Dakota 3 System.
Nós vamos construir um modelo de timing de mercado Dakota 3 que prevê a mudança de 5 períodos no log natural do preço de fechamento diário do SP usando máquinas de vetor de suporte para modelagem de passo a passo. Os SVMPredictors do K-Step Ahead funcionam assim: Uma máquina de vetor de suporte é treinada para prever a série de entrada 1 vez Leia mais sobre KMP-Step Ahead SVMPredictor Dakota 3 System [& hellip;]
Navegação de posts.
Postagens recentes.
Categorias.
Assine via.
Para receber postagens de blog via:
Seu endereço não será distribuído a mais ninguém.

Owler é o maior do mundo.
plataforma de informações competitivas.
Contar com Owler para notícias em tempo real, alertas e amp; ideias da empresa para ajudá-lo a vencer.
Os profissionais de negócios adoram Owler.
"Owler é uma plataforma crítica para administrar nossos negócios".
Rob Bernshteyn, CEO.
Owler é para todos.
Mgrs de sucesso do cliente.
Forneça mais valor às suas contas.
Vendedores.
Feche mais negócios.
Desenvolvimento de negócios.
Identifique novos parceiros.
Conduza melhores retornos.
Recrutadores.
Pounce nas principais empresas.
Como a Owler entrega a mercadoria.
Instantâneo diário.
Um acerbo e conciso diariamente com as principais notícias da indústria.
Instant Insights.
Descubra os eventos mais importantes, como financiamento e aquisições.

blog de sistemas de comércio adaptativo
Trabalha com os mercados dos EUA e internacionais (estoque, divisas, opções, futuros, ETF). Oferece-lhe as ferramentas que o ajudarão a tornar-se um comerciante rentável. Permite implementar quaisquer idéias comerciais. Artigos e ideias de troca com outros usuários da QuantShare. Nossa equipe de suporte é muito responsivo e responderá a qualquer uma das suas perguntas. Implementaremos todos os recursos que você sugere. Preço muito baixo e muito mais recursos do que a maioria dos outros softwares de negociação.
Gráficos avançados Baixe os dados de EOD, intradía, fundamental, de notícias e de sentimento para todos os mercados. Ferramentas de análise quantitativas poderosas. Teste com base em qualquer estratégia e gerar sinais de compra e venda diários. Crie compósitos e indicadores de mercado. Baixe indicadores, sistemas de negociação, downloaders, telas. compartilhado por outros usuários.
Você está procurando algo novo?
- Software de negociação total (banco de dados múltiplo, back-testing verdadeiro do portfólio, gráficos avançados, gerenciamento de dinheiro avançado, compósitos, downloaders, previsão de rede neural e muitos outros plug-ins)
Clique aqui para obter o seu teste GRÁTIS.
4 indicadores para criar sistemas de negociação adaptativos.
Atualizado em 2011-11-07.
Os sistemas de negociação adaptativa são estratégias que podem "aprender" do mercado e histórico de dados de ativos e conseqüentemente adaptar suas regras à nova dinâmica do mercado. Um auto sistema de negociação auto-adaptativo pode ajustar suas regras de compra e venda de acordo com o desempenho dessas regras no passado.
rule1 = close> sma (30);
buy = rule1 e BuyInd (rule1, 20, 250)> 0;
Simulação / Backtest Trading Indicator.
Aqui está um exemplo baseado em duas regras comerciais:
rule1 = close == hhv (close, 5);
rule2 = volume> 2 * sma (volume, 20);
buy = rule1 e rule2 e BuyInd1 (rule1, 5, 10, 250)> 0 e BuyInd1 (rule2, 5, 10, 250)> 0;
- O estoque está fazendo uma nova alta de 5 dias (Regra 1)
- O volume é duas vezes superior ao volume médio das 20 últimas barras (Regra 2)
- O retorno médio das negociações geradas com base na "Regra 1", no ano passado, é positivo.
- A mesma estratégia baseada em "Regra 2" é lucrativa.
Indicador de Compra Vender Simulação.
Negociações Mínimas: após o teste interno interno ser executado (para cada barra), a função verifica o número de negociações e compara-a com esse valor. O número de negociações está abaixo do limite mínimo, então o retorno da estratégia é definido como zero.
rule1 = close> sma (30);
buy = rule1 e BuySellSim (rule1,! rule1, 10, 250)> 0;
Observe que ao usar "10" como número mínimo de negócios, o simulador ou portfólio nunca entrará em uma nova posição (sem sinal) se houver menos de 10 negócios similares para a segurança no ano passado.
Indicador de Estratégia - Negociações vencedoras percentuais para uma regra de negociação.
As regras de negociação adaptativa podem ser usadas para negociar ações, ETFs, Forex, futuros e quaisquer outros ativos financeiros.
Além do indicador anterior, os outros usam os retornos comerciais médios como métricas. Claro, os sistemas de negociação adaptativos podem basear-se em outras métricas, como o retorno anual, a relação Sharpe, a razão Sortino, a redução máxima, o desvio padrão.
Tudo o que você precisa fazer é criar novas funções adaptativas ou modificar a fórmula dos existentes.
Postado 36 dias atrás.
Postado 204 dias atrás.
Postado 241 dias atrás.
Postado 287 dias atrás.
Postado 337 dias atrás.
Postado 387 dias atrás.
Postado 427 dias atrás.
Postado 2237 dias atrás.
Postado 2243 dias atrás.
Postado 2250 dias atrás.
Postado 2256 dias atrás.
Postado 2263 dias atrás.
Postado 2271 dias atrás.
Postado 2278 dias atrás.
Postado 2283 dias atrás.
Postado 2292 dias atrás.
Postado 2299 dias atrás.
Postado 2341 dias atrás.
Postado 2348 dias atrás.
Postado 2376 dias atrás.
Copyright © 2017 QuantShare.
Os instrumentos financeiros de negociação, incluindo o câmbio na margem, representam um alto nível de risco e não são adequados para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

No comments:

Post a Comment